Το Ιστορικό-Λαογραφικό & Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης ιδρύθηκε το 1969 και εγκαινιάσθηκε επίσημα στις 10 Οκτωβρίου 1987. Το Μουσείο είναι δημιούργημα του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης.
Η πρώτη Ιστορική-λαογραφική συλλογή ιδρύθηκε στα τέλη του 1968 με αρχές του 1969 και εγκαταστάθηκε περιοδικά σε διάφορα μισθωμένα μικρά καταστήματα της πόλης. Από το 1975 έως το 1984 εγκαταστάθηκε σε κτίριο της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Κυριών Κοζάνης. Το 1979, ιδρύθηκε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο προαναφερθέν κτίριο. Σ’ αυτή την πρώτη έκθεση το ιστορικό τμήμα περιελάμβανε όλη την ιστορική πορεία της Κοζάνης. Παράλληλα συγκροτήθηκε η Λαογραφική συλλογή στην οποία εκτίθονταν τα εξής θέματα: παραδοσιακές ασχολίες πρωτογενούς παραγωγής, εργαστήρια και επαγγέλματα, πνευματικός και κοινωνικός βίος, οικογενειακή ζωή. Οι παραπάνω συλλογές μεταστεγάστηκαν τέσσερις φορές σε διάφορα μισθωμένα, αλλά ακατάλληλα κτίρια. Τη Διοίκηση του Συνδέσμου απασχολούσε πάντα το πρόβλημα της μόνιμης στέγασης των συλλογών, σε ιδιόκτητο οίκημα. Κατά τα έτη 1980-1983 ανεγέρθη το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Μουσείο. Το έτος 1993 αναγέρθηκε, για να στεγάσει την νέα πτέρυγα του Μουσείου, νέο τετραώροφο κτίριο, κατ’ επέκταση του πρώτου.
